如何通俗地理解久期
經驗1.26W
久期就是持續期
方法/步驟21久期是以未來發生的現金流,按現在的收益率折現成現在的價值,再用每筆現值乘以現在距離該筆現金髮生時間點的年限,然後進行求和,以這個總和除以債券目前的價格得到的數值就是久期。總的來説,就是債券各期現金流支付所需時間的加權平均值。
2例,如果我們知道一個債券的modifiedduration是5,那麼每當interestrate升高1%,我們債券的價格就會下降5%。
3例,我們知道一隻債券的keyrateduration為:1year:2.1,3year:2.8。那我們就可以計算yield在不同點上的移動對這隻債券的最後影響是多少。如果一年期利率升高2%,三年期升高1%,那債券的價格就會下降2.1*2%+2.8*1%=7%。
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