相關係數R2計算公式

若Y=a+bX，則有：

令R(X)=μ，D(X)=σ；

則R(Y)=bμ+a，D(Y)=bσ；

R(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ)；

Cov(X,Y)=R(XY)−R(X)R(Y)=bσ。

相關係數介於區間[-1，1]內。當相關係數為抄-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當相關係數為zd+1時，表示完全正相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當相關係數為0時，表示不相關。