投資組合標準差公式
投資組合的標準差公式是:組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2Xab+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:
根據算數標準差的代數公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
一.根據權重、標準差計算:
1、A證券的權重×標準差設為A;
2、B證券的權重×標準差設為B;
3、C證券的權重×標準差設為C。
二.確定相關係數:
1、A、B證券相關係數設為X;
2、A、C證券相關係數設為Y;
3、B、C證券相關係數設為Z。
展開上述代數公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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