什麼是異方差
經驗1.52W
異方差(heteroscedasticity)是為了保證迴歸參數,估計量具有良好的統計性質。
經典線性迴歸模型的一個重要假定是:總體迴歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性,即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足,則稱線性迴歸模型存在異方差性。若線性迴歸模型存在異方差性,則用傳統的最小二乘法估計模型,得到的參數估計量不是有效估計量,甚至也不是漸近有效的估計量;此時也無法對模型參數的進行有關顯著性檢驗。對存在異方差性的模型可以採用加權最小二乘法進行估計。
標籤:方差
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