產生異方差的原因是什麼
經驗1.59W
產生異方差的原因主要是常來源於截面數據,來源於測量誤差和模型中被省略的一些因素對被解釋變量的影響;有時產生於計量經濟模型所研究問題的本身;用分組數據估計經濟計量模型也是異方差性的重要來源。
異方差性(heteroscedasticity)是為了保證迴歸參數估計量具有良好的統計性質,經典線性迴歸模型的一個重要假定是:總體迴歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性,即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足,則稱線性迴歸模型存在異方差性。
標籤:方差
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