加權最小二乘法

加權最小二乘法是對原模型進行加權，使之成為一個新的不存在異方差性的模型，然後採用普通最小二乘法估計其參數的一種數學優化技術。

一般最小二乘法將時間序列中的各項數據的重要性同等看待，而事實上時間序列各項數據對未來的影響作用應是不同的。一般來説，近期數據比起遠期數據對未來的影響更大。因此比較合理的方法就是使用加權的方法，對近期數據賦以較大的權數，對遠期數據則賦以較小的權數。