關於絕對收益與相對收益的分析
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關於絕對收益與相對收益的分析
方法/步驟1計算夏普指數需要的基礎變量包括投資組合的總風險,無風險收益率以及投資組合收益率。
2幾何平均收益率一般小於算數平均收益率,需要通過開根號計算得出。
3詹森指數是在資本資產定價模型,也就是CAPM模型上發展出的一個風險調整差異衡量指標。
4基金的絕對收益率包括持有區間收益率,時間加權收益率,算數平均收益率和稽核平均收益率。
5信息比率計算公式與夏普比率類似,但引入了業績比較基準的因素,因此是相對收益率進行風險調整的分析指標。
6承擔風險的大小在決定投資組合的收益上具有基礎性的作用,高回報的基金可能僅僅是因為承擔了高風險。
7表現較差的基金也不一定是由於基金經理能力不足造成的,可能只是因為承擔的風險比較低。
標籤:收益
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